Pengaruh Nilai Tukar, Suku Bunga, Inflasi dan Harga Emas terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (Studi pada Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2023)

MENGE, Maria Marselina Sugi (2025) Pengaruh Nilai Tukar, Suku Bunga, Inflasi dan Harga Emas terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (Studi pada Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2023). Undergraduate thesis, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

	Text ABSTRAK.pdf Download (831kB)
	Text BAB I.pdf Download (363kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (635kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (480kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (991kB)
	Text BAB V.pdf Download (237kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA DAN SURAT KETERANGAN BEBAS PELAGIAT.pdf Download (647kB)

Abstract

Maria Marselina Sugi Menge (32121036) “Pengaruh Nilai Tukar, Suku Bunga, Inflasi dan Harga Emas Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2023”. Penulis skripsi ini dibawah bimbingan Ibu Dr. Henny A. Manafe, SE, MM selaku dosen pembimbing I dan Bapak Hedwigh Hendrikus Temai Lejap, SE, MM selaku dosen pembimbing II. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui gambaran Nilai Tukar, Suku Bunga, Inflasi, Harga Emas dan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia 2) Untuk mengetahui pengaruh signifikan dari nilai tukar terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia 3) Untuk mengetahui pengaruh signifikan dari Suku Bunga Bank Indonesia terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia 4) Untuk mengetahui pengaruh signifikan dari Inflasi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia 5) Untuk mengetahui pengaruh signifikan dari Harga Emas Dunia terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Penelitian ini mengambil seluruh data time series meliputi Nilai Tukar, Suku Bunga, Inflasi, Harga Emas dan Indeks Harga Saham Gabungan tahun 2014-2023. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial (analisis model VECM). Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 sampel. Hasil analisis statistik deskripif menggambarkan variabel nilai tukar (X1), suku bunga (X2), inflasi (X3), harga emas (X4) dan IHSG (Y) dari tahun 2014-2023 mengalami fluktuasi selama periode pengamatan. Hasil analisis statistik inferensial dengan model VECM menunjukan bahwa pada jangka panjang Nilai Tukar berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks harga saham gabungan yang ditunjukan dengan nilai statistik 9,67628>2,024. Suku Bunga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks harga saham gabungan yang ditunjukan dengan nilai statistik -5,41992>2,024. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks harga saham gabungan yang ditunjukan dengan nilai statistik -6,61687>2,024. Harga emas berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks harga saham gabungan yang ditunjukan dengan nilai statistik 18,7872>2,024. Sedangkan pada jangka pendek Nilai Tukar berpengaruh tidak signifikan terhadap indeks harga saham gabungan yang ditunjukan dengan nilai statistik 0,62803<2,024. Suku Bunga berpengaruh tidak signifikan terhadap indeks harga saham gabungan yang ditunjukan dengan nilai statistik 0,15807<2,024. Inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap indeks harga saham gabungan yang ditunjukan dengan nilai statistik -0,42444<2,024. Harga emas berpengaruh tidak signifikan terhadap indeks harga saham gabungan yang ditunjukan dengan nilai statistik 0,000265<2,024. Saran bagi perusahaan diharapkan dapat memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Indeks Harga Saham Gabungan, agar perusahaan kedepannya bisa menangani faktor-faktor tersebut dengan baik.

Actions (login required)

View Item