Analisis Investasi Dan Penentuan Portofolio Optimal Saham Di Bursa Efek Indonesia Menggunakan Model Indeks Tunggal Pada Saham-Saham Indeks Lq-45 Periode Februari 2017 Hingga Januari 2019

MODJO, Maria M. (2019) Analisis Investasi Dan Penentuan Portofolio Optimal Saham Di Bursa Efek Indonesia Menggunakan Model Indeks Tunggal Pada Saham-Saham Indeks Lq-45 Periode Februari 2017 Hingga Januari 2019. Diploma thesis, Universitas Katolik Widya Mandira.

[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (619kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (233kB)
[img] Text
BAB II.pdf

Download (668kB)
[img] Text
BAB III.pdf

Download (383kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (482kB)
[img] Text
BAB V.pdf

Download (329kB)

Abstract

Bisnis telah hidup dengan rotasi aktivitas 24 jam dan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah mendorong serta ilmu investasi ikut mengalami perubahan dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang terjadi. Saat ini keputusan dan tindakan berinvestasi tidak lagi serumit yang terjadi pada masa dahulu ketika kedua belah pihak harus hadir dan menyetujuinya, karena sekarang ini cukup dengan hanya mempergunakan jaringan dari perangkat lunak seperti internet kedua belah pihak sudah bisa menyetujuinya. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Apa saja saham-saham yang dapat membentuk portofolio optimal pada indeks saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia? 2) Berapa besar proporsi dana yang akan diinvestasikan pada saham-saham optimal pada indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia? 3) Berapa besar tingkat pengembalian yang diharapkan dan risiko dari portofolio yang terbentuk pada saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia?. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 625 saham. Sampel sebanyak 45 perusahaan ditentukan berdasarkan surat keputusan BEI No.:Peng-00696/BEI.OPP/07-2018 perihal “Indeks Likuiditas 45 (ILQ-45)”. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Model Indeks Tunggal. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diketahui bahwa proporsi dana dari 14 saham yang optimal adalah 39,91% untuk saham SRIL; -0,28% untuk saham MEDC; -0,19% untuk saham INDY; 0,20% untuk saham INTP; 1,82% untuk saham SMGR; 0,27% untuk saham INKP; 1,02% untuk saham ITMG; 1,23% untuk saham PGAS; 2,74% untuk saham BBTN; 7,46% untuk saham BBNI; 1,85% untuk saham INCO; 19,96% untuk saham BBRI; 19,56% untuk saham HMSP; 4,46% untuk saham BRPT. Tingkat risiko yang akan diperoleh sebesar 49,44% per bulan. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa investor dan calon investor akan menginvestasikan dananya ke dalam portofolio optimal yang terdiri dari 14 saham dengan beberapa besaran proporsi dana tertentu dan tingkat risiko sebesar 49,44% per bulan. Saran yang dapat diberikan kepada para investor dan calon investor agar memperhatikan dan dapat memilih dengan tepat saham-saham yang optimal sehingga tidak merasa dirugikan. Kiranya investor dan calon investor dapat mengantisipasi tingkat return negatif dengan memperhatikan berbagai kriteria yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) pada indeks saham LQ-45.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Investasi, Portofolio, Model Indeks Tunggal.
Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
H Social Sciences > HB Economic Theory
H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management
H Social Sciences > HJ Public Finance
Divisions: Fakultas Ekonomika dan Bisnis > Program Studi Manajemen
Depositing User: S.Ptk Dami Damianus
Date Deposited: 23 Oct 2019 04:40
Last Modified: 23 Oct 2019 04:40
URI: http://repository.unwira.ac.id/id/eprint/511

Actions (login required)

View Item View Item